PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с GUSH

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 93.44% vs 59.55% for GUSH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BNKU charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 59.17%.

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-5.24%
1 месяц
-2.66%
С начала года
59.17%
6 месяцев
41.00%
1 год
59.55%
3 года*
7.95%
5 лет*
9.50%
10 лет*
-36.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и GUSH

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.17%-26.81%

Correlation

The correlation between BNKU and GUSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.18

The correlation between BNKU and GUSH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKU и GUSH

Секторы
BNKU
GUSH

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
GUSH

-

Сырьевые материалы

BNKU

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

BNKU

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

GUSH

-

Энергетика

BNKU

-

GUSH
97.2%

Здравоохранение

BNKU

-

GUSH

-

Промышленность

BNKU

-

GUSH

-

Недвижимость

BNKU

-

GUSH

-

Технологии

BNKU

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

BNKU

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

BNKU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.07

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.58

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.07

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

4.64

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.44

+0.88

Просадки

Сравнение просадок BNKU и GUSH

Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.21%

-99.98%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-28.94%

-12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-99.81%

+89.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-92.89%

+74.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

12.86%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и GUSH

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 15.58%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.58%

17.08%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.59%

43.97%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.37%

55.76%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.19%

68.30%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.19%

93.59%

-20.40%

Сравнение комиссий BNKU и GUSH

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и GUSH

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and GUSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (17.08%) compared to BNKU (15.58%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, BNKU leads with 93.44% vs 59.55% for GUSH. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 93.44% return vs 59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 1.17% for GUSH.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор