PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNKU с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNKUJEPQ
Дох-ть с нач. г.48.68%9.74%
Дох-ть за 1 год153.72%17.66%
Коэф-т Шарпа2.351.33
Дневная вол-ть55.00%12.93%
Макс. просадка-91.10%-16.82%
Текущая просадка-55.71%-6.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BNKU и JEPQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и JEPQ

С начала года, BNKU показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
37.74%
1.60%
BNKU
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий BNKU и JEPQ

BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
График комиссии BNKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNKU c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNKU, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNKU, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNKU, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNKU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNKU, с текущим значением в 13.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.06
JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 6.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.40

Сравнение коэффициента Шарпа BNKU и JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNKU и JEPQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.66
1.33
BNKU
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и JEPQ

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%.


TTM20232022
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.90%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок BNKU и JEPQ

Максимальная просадка BNKU за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.53%
-6.74%
BNKU
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и JEPQ

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
5.01%
BNKU
JEPQ