PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNKU с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNKU и JEPQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BNKU и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember20250
15.06%
BNKU
JEPQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


BNKU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

1.76%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

12.81%

1 год

22.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNKU и JEPQ

BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
График комиссии BNKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNKU и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNKU
Ранг риск-скорректированной доходности BNKU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNKU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNKU c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNKU, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.571.71
Коэффициент Сортино BNKU, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.212.27
Коэффициент Омега BNKU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.33
Коэффициент Кальмара BNKU, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.462.10
Коэффициент Мартина BNKU, с текущим значением в 8.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.888.89
BNKU
JEPQ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.57
1.71
BNKU
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и JEPQ

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%.


TTM202420232022
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.49%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок BNKU и JEPQ


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.53%
-1.49%
BNKU
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и JEPQ

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember20250
4.75%
BNKU
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab