Сравнение BNKU с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BNKU и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 46.04% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и JEPQ
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BNKU vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BNKU
JEPQ
Сравнение BNKU c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.66 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.82 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 8.93 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и JEPQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и JEPQ
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и JEPQ
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -20.07% | -37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -11.58% | -30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -4.89% | -26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -3.55% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 2.36% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и JEPQ
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 6.08% | +12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 10.52% | +35.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 18.54% | +55.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 16.91% | +58.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 16.91% | +58.73% |