Сравнение BNKU с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BNKU и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNKU или JEPQ.
Основные характеристики
| BNKU | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.76% | 8.24% |
| Дох-ть за 1 год | 79.70% | 27.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 64.81% | 10.84% |
| Макс. просадка | -91.10% | -16.82% |
| Current Drawdown | -63.44% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между BNKU и JEPQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и JEPQ
С начала года, BNKU показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 8.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и JEPQ
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNKU c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и JEPQ
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.20% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и JEPQ
Максимальная просадка BNKU за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и JEPQ
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.