PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 107.99% vs 28.59% for JEPQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

BNKU

1 день
10.09%
1 месяц
13.36%
С начала года
8.32%
6 месяцев
19.85%
1 год
107.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и JEPQ

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		8.32%46.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%10.32%

Correlation

The correlation between BNKU and JEPQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.61

The correlation between BNKU and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKU и JEPQ

Секторы
BNKU
JEPQ

Финансовые услуги

100.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

BNKU

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

BNKU

-

JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

BNKU

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

BNKU

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

BNKU

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

BNKU

-

JEPQ
0.2%

Технологии

BNKU

-

JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

BNKU

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COIN
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BNKU vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.45

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.25

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.26

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

15.99

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.45

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.00

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BNKU и JEPQ

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-20.07%

-37.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-8.82%

-32.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-0.21%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-3.42%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.49%

1.79%

+13.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и JEPQ

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

1.28%

+15.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.00%

9.06%

+36.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.51%

11.72%

+45.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.26%

16.60%

+56.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.26%

16.60%

+56.66%

Сравнение комиссий BNKU и JEPQ

BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и JEPQ

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.

ПозицияTTM2025202420232022
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and JEPQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKU has higher volatility (16.53%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -58.03% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, BNKU leads with 107.99% vs 28.59% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 107.99% return vs 28.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU is categorized as Leveraged Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор