PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с DRN

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 93.44% vs 17.01% for DRN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 31.28%.

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRN

1 день
6.31%
1 месяц
2.21%
С начала года
31.28%
6 месяцев
33.15%
1 год
17.01%
3 года*
10.04%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
-4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и DRN

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		31.28%-18.83%

Correlation

The correlation between BNKU and DRN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов BNKU и DRN

Секторы
BNKU
DRN

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

19.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
DRN

-

Сырьевые материалы

BNKU

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

BNKU

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

DRN

-

Энергетика

BNKU

-

DRN

-

Здравоохранение

BNKU

-

DRN

-

Промышленность

BNKU

-

DRN

-

Недвижимость

BNKU

-

DRN
19.8%

Технологии

BNKU

-

DRN

-

Коммунальные услуги

BNKU

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

BNKU vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.41

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.82

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.70

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

1.56

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.41

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.23

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BNKU и DRN

Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.21%

-86.32%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-24.28%

-16.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-62.57%

+52.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-35.09%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

10.92%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и DRN

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.58%

14.37%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.59%

30.46%

+15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.37%

41.22%

+16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.19%

56.80%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.19%

60.69%

+12.50%

Сравнение комиссий BNKU и DRN

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и DRN

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.03%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and DRN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKU has higher volatility (15.58%) compared to DRN (14.37%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs DRN's -86.32%.

On 1-year performance, BNKU leads with 93.44% vs 17.01% for DRN. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 14.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 93.44% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU is categorized as Leveraged Equities, while DRN is REIT. BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.99% for DRN.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор