Сравнение BNKU с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
BNKU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -18.77% | 46.04% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 73.11% | -11.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -18.77%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 73.11%.
BNKU
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -18.77%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- 73.11%
- 6 месяцев
- 76.22%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 34.43%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и DIG
И BNKU, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BNKU vs. DIG — Ранг доходности на риск
BNKU
DIG
Сравнение BNKU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 2.83 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.98 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.00 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и DIG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и DIG
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.44% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и DIG
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -97.04% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -23.36% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.14% | -49.29% | +18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -64.47% | +48.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 17.33% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и DIG
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 12.83% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.68% | 28.78% | +16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.71% | 49.95% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 51.71% | +23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 57.62% | +17.89% |