PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с BULZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 111.56% vs 163.08% for BULZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 54.96%.

BNKU

1 день
5.30%
1 месяц
29.28%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.82%
1 год
111.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BULZ

1 день
2.00%
1 месяц
-11.00%
С начала года
54.96%
6 месяцев
57.61%
1 год
163.08%
3 года*
77.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и BULZ

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		14.86%34.97%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		54.96%32.67%

Correlation

The correlation between BNKU and BULZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.49

The correlation between BNKU and BULZ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKU и BULZ

Секторы
BNKU
BULZ

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
BULZ

-

Сырьевые материалы

BNKU

-

BULZ

-

Коммуникационные услуги

BNKU

-

BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

BULZ

-

Энергетика

BNKU

-

BULZ

-

Здравоохранение

BNKU

-

BULZ

-

Промышленность

BNKU

-

BULZ

-

Недвижимость

BNKU

-

BULZ

-

Технологии

BNKU

-

BULZ
62.3%

Коммунальные услуги

BNKU

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

BNKU vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKUBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.12

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.36

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.03

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

7.94

-0.74

BNKU vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULZ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKU и BULZ

Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.21%

-94.44%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-54.22%

+13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-26.99%

+24.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-58.18%

+40.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

20.62%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и BULZ

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 15.55%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

30.02%

-14.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.72%

61.86%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.72%

77.55%

-19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.10%

91.54%

-18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.10%

91.54%

-18.44%

Сравнение комиссий BNKU и BULZ

И BNKU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и BULZ

Ни BNKU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKU and BULZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (30.02%) compared to BNKU (15.55%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs BULZ's -94.44%.

On 1-year performance, BULZ leads with 163.08% vs 111.56% for BNKU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 163.08% return vs 111.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BNKU and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Bank of Montreal and BMO.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор