PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с TSLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. BNKD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs -65.66% for TSLZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.

BNKD

1 день
-10.32%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-36.58%
1 год
-69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
2.59%
1 месяц
-16.87%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-65.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и TSLZ

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-28.25%-62.08%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-3.24%-79.24%

Correlation

The correlation between BNKD and TSLZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.36

The correlation between BNKD and TSLZ shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Доходность на риск

BNKD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDTSLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.72

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-1.01

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.89

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.86

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.08

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

-0.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

-0.67

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BNKD и TSLZ

Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и TSLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-99.11%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.14%

-76.62%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

-98.98%

+13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-75.39%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

60.77%

-11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и TSLZ

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 17.80%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

24.24%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.63%

55.00%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

91.68%

-33.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

116.96%

-42.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

116.96%

-42.37%

Сравнение комиссий BNKD и TSLZ

BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и TSLZ

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM202520242023
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.71%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and TSLZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.24%) compared to BNKD (17.80%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs TSLZ's -99.11%.

On 1-year performance, TSLZ leads with -65.66% vs -69.69% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -65.66% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for BNKD.

They also come from different issuers: REX and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.05% for TSLZ.

TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор