Сравнение BNKD с SPDN
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs -12.88% for SPDN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам BNKD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -7.74% |
Correlation
The correlation between BNKD and SPDN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BNKD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
BNKD
SPDN
Сравнение BNKD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.81 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.53 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и SPDN
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -75.31% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -15.93% | -54.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -74.97% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -48.82% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 8.44% | +33.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и SPDN
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 3.50% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 10.09% | +36.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 12.71% | +46.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 16.97% | +56.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 18.00% | +55.39% |
Сравнение комиссий BNKD и SPDN
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и SPDN
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and SPDN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -12.88% vs -69.67% for BNKD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -12.88% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор