PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с NVDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, BNKD returned -68.88% vs 21.15% for NVDX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -4.38%.

BNKD

1 день
-1.23%
1 месяц
-23.52%
С начала года
-37.77%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-68.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
-3.08%
1 месяц
-19.00%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-7.09%
1 год
21.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и NVDX

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-37.77%-59.47%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-4.38%29.58%

Correlation

The correlation between BNKD and NVDX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.37

The correlation between BNKD and NVDX shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKD и NVDX

Секторы
BNKD
NVDX

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
NVDX

-

Сырьевые материалы

BNKD

-

NVDX

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

NVDX

-

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

NVDX

-

Энергетика

BNKD

-

NVDX

-

Здравоохранение

BNKD

-

NVDX

-

Промышленность

BNKD

-

NVDX

-

Недвижимость

BNKD

-

NVDX

-

Технологии

BNKD

-

NVDX
100.0%

Коммунальные услуги

BNKD

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

BNKD vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.30

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
0.91

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.11

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.49

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

1.04

-2.70

BNKD vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и NVDX

Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-68.19%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.06%

-43.76%

-24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.77%

-33.40%

-54.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.83%

-20.38%

-44.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

20.29%

+23.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и NVDX

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 17.41%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

26.38%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.55%

53.17%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.11%

70.86%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.83%

95.40%

-21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.83%

95.40%

-21.57%

Сравнение комиссий BNKD и NVDX

BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и NVDX

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

ПозицияTTM20252024
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.50%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and NVDX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.38%) compared to BNKD (17.41%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 21.15% vs -68.88% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 21.15% return vs -68.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.05% for NVDX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор