PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с NVDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 80.08% for NVDX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 21.55%.

BNKD

1 день
-10.32%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-36.58%
1 год
-69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
3.58%
1 месяц
20.64%
С начала года
21.55%
6 месяцев
23.12%
1 год
80.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и NVDX

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-28.25%-62.08%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		21.55%27.98%

Correlation

The correlation between BNKD and NVDX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.39

The correlation between BNKD and NVDX shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to -0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKD и NVDX

Секторы
BNKD
NVDX

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
NVDX

-

Сырьевые материалы

BNKD

-

NVDX

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

NVDX

-

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

NVDX

-

Энергетика

BNKD

-

NVDX

-

Здравоохранение

BNKD

-

NVDX

-

Промышленность

BNKD

-

NVDX

-

Недвижимость

BNKD

-

NVDX

-

Технологии

BNKD

-

NVDX
100.0%

Коммунальные услуги

BNKD

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

BNKD vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.18

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
1.82

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.22

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.84

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

4.16

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDNVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.18

-2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

1.47

-2.33

Просадки

Сравнение просадок BNKD и NVDX

Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-68.19%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.14%

-43.76%

-26.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

-15.34%

-70.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-20.27%

-43.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

19.29%

+30.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и NVDX

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 17.80%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 24.67%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

24.67%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.63%

50.98%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

68.32%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

95.53%

-20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

95.53%

-20.94%

Сравнение комиссий BNKD и NVDX

BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и NVDX

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.76%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and NVDX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (24.67%) compared to BNKD (17.80%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs -69.69% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.05% for NVDX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор