PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKD с MSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

BNKD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BNKD и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKD и MSTZ

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		4.54%-62.08%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-24.90%-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.

BNKD

1 день
-2.95%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.54%
6 месяцев
-26.08%
1 год
-70.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с PIC.AXBNKD с FAZBNKD с FNGDBNKD с EUFNBNKD с CARDBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST

Сравнение комиссий BNKD и MSTZ

BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

BNKD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.03

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.82

1.17

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.16

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.10

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

-0.13

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.03

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между BNKD и MSTZ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и MSTZ

Ни BNKD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNKD и MSTZ

Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.27%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKDMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.27%

-99.36%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.27%

-83.20%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.46%

-97.37%

+17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.07%

-93.92%

+32.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.85%

61.41%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и MSTZ

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 19.24%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKDMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.24%

38.01%

-18.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.69%

122.49%

-76.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.17%

147.18%

-72.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.93%

172.91%

-95.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.93%

172.91%

-95.98%