Сравнение BNKD с MSTZ
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from REX. BNKD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 77.80% for MSTZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -49.10%.
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -62.08% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | -3.54% |
Correlation
The correlation between BNKD and MSTZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BNKD
MSTZ
Сравнение BNKD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.21 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.92 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.93 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 0.56 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.53 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и MSTZ
Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -99.36% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.14% | -84.89% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -98.21% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -94.40% | +30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 40.54% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и MSTZ
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 17.80%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 37.72% | -19.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | 125.30% | -78.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 140.15% | -81.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 170.19% | -95.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 170.19% | -95.60% |
Сравнение комиссий BNKD и MSTZ
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и MSTZ
Ни BNKD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKD and MSTZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to BNKD (17.80%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 77.80% vs -69.69% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 77.80% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BNKD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор