Сравнение BNKD с MSTZ
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from REX. BNKD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -6.44% |
Correlation
The correlation between BNKD and MSTZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BNKD
MSTZ
Сравнение BNKD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.33 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.55 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 6.84 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и MSTZ
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -99.38% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -84.89% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -97.53% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -94.55% | +28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 43.95% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и MSTZ
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 17.13%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 55.03% | -37.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 134.45% | -87.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 148.58% | -89.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 170.73% | -97.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 170.73% | -97.34% |
Сравнение комиссий BNKD и MSTZ
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и MSTZ
Ни BNKD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKD and MSTZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BNKD (17.13%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -69.67% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BNKD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор