PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKD с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с KBWB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 38.95% for KBWB. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 18.05%.

BNKD

1 день
3.34%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-41.52%
С начала года
-45.16%
1 год
-69.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWB

1 день
-0.07%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
15.05%
С начала года
18.05%
1 год
38.95%
3 года*
35.84%
5 лет*
12.65%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и KBWB

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-45.16%-59.47%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		18.05%19.92%

Correlation

The correlation between BNKD and KBWB is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.97

The correlation between BNKD and KBWB has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и KBWB

Секторы
BNKD
KBWB

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
KBWB
100.0%

Сырьевые материалы

BNKD

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

KBWB

-

Энергетика

BNKD

-

KBWB

-

Здравоохранение

BNKD

-

KBWB

-

Промышленность

BNKD

-

KBWB

-

Недвижимость

BNKD

-

KBWB

-

Технологии

BNKD

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

BNKD

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с FTXO

Доходность на риск

BNKD vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 00
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.93

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.53

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.34

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.39

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

7.53

-9.21

BNKD vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и KBWB

Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-50.27%

-39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.40%

-16.38%

-54.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-0.07%

-89.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-11.65%

-54.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.86%

5.19%

+36.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и KBWB

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

5.36%

+11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.07%

15.98%

+31.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.09%

20.32%

+38.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.39%

26.48%

+46.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.39%

29.04%

+44.35%

Сравнение комиссий BNKD и KBWB

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и KBWB

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.89%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and KBWB have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.13%) compared to KBWB (5.36%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs KBWB's -50.27%.

On 1-year performance, KBWB leads with 38.95% vs -69.67% for BNKD. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBWB has performed better with a 38.95% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

KBWB has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while KBWB is Financials Equities. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор