PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с GSIB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. BNKD is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, BNKD returned -71.32% vs 48.44% for GSIB. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -38.75%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 16.30%.

BNKD

1 день
-2.15%
1 месяц
-25.95%
С начала года
-38.75%
6 месяцев
-36.05%
1 год
-71.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
-0.60%
1 месяц
7.54%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.82%
1 год
48.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и GSIB

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-38.75%-59.47%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		16.30%41.73%

Correlation

The correlation between BNKD and GSIB is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.78

The correlation between BNKD and GSIB has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и GSIB

Секторы
BNKD
GSIB

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
GSIB
100.0%

Сырьевые материалы

BNKD

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

GSIB

-

Энергетика

BNKD

-

GSIB

-

Здравоохранение

BNKD

-

GSIB

-

Промышленность

BNKD

-

GSIB

-

Недвижимость

BNKD

-

GSIB

-

Технологии

BNKD

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

BNKD

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с FNGSGSIB с XLF

Доходность на риск

BNKD vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 11
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
2.80

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
3.85

-6.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.47

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

3.50

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

12.33

-13.95

BNKD vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и GSIB

Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-17.71%

-70.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.98%

-13.90%

-56.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.96%

-0.60%

-87.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.69%

-2.03%

-62.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.47%

3.94%

+42.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и GSIB

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

4.91%

+11.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.81%

14.38%

+32.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.19%

17.41%

+40.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.00%

18.45%

+55.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.00%

18.45%

+55.55%

Сравнение комиссий BNKD и GSIB

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и GSIB

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM20252024
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.64%1.91%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and GSIB have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (16.87%) compared to GSIB (4.91%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 48.44% vs -71.32% for BNKD. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 48.44% return vs -71.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

GSIB has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: REX and Themes. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор