Сравнение BNKD с GSIB
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. BNKD is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 45.11% for GSIB. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 18.96%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 18.96% | 41.73% |
Correlation
The correlation between BNKD and GSIB is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.79 |
The correlation between BNKD and GSIB has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BNKD и GSIB
Секторы
BNKD
GSIB
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKD
GSIB
Сырьевые материалы
BNKD
-
GSIB
-
Коммуникационные услуги
BNKD
-
GSIB
-
Потребительский циклический сектор
BNKD
-
GSIB
-
Потребительский защитный сектор
BNKD
-
GSIB
-
Энергетика
BNKD
-
GSIB
-
Здравоохранение
BNKD
-
GSIB
-
Промышленность
BNKD
-
GSIB
-
Недвижимость
BNKD
-
GSIB
-
Технологии
BNKD
-
GSIB
Коммунальные услуги
BNKD
-
GSIB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. GSIB — Ранг доходности на риск
BNKD
GSIB
Сравнение BNKD c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.43 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.26 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 11.42 | -13.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и GSIB
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -17.71% | -71.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -13.90% | -56.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -1.27% | -87.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -2.01% | -63.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 3.96% | +37.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и GSIB
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 4.36% | +12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 14.58% | +32.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 17.52% | +41.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 18.39% | +55.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 18.39% | +55.00% |
Сравнение комиссий BNKD и GSIB
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и GSIB
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.60% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and GSIB have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to GSIB (4.36%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 45.11% vs -69.67% for BNKD. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.11% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
GSIB has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: REX and Themes. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор