PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. BNKD is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, BNKD returned -65.56% vs 42.41% for GSIB. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

BNKD

1 день
3.59%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-19.99%
6 месяцев
-30.69%
1 год
-65.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и GSIB

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-19.99%-62.08%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%42.37%

Correlation

The correlation between BNKD and GSIB is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.78

The correlation between BNKD and GSIB has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и GSIB

Секторы
BNKD
GSIB

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
GSIB
100.0%

Сырьевые материалы

BNKD

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

GSIB

-

Энергетика

BNKD

-

GSIB

-

Здравоохранение

BNKD

-

GSIB

-

Промышленность

BNKD

-

GSIB

-

Недвижимость

BNKD

-

GSIB

-

Технологии

BNKD

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

BNKD

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

BNKD vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.47

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
3.43

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.41

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.07

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

10.80

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.47

-3.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

2.35

-3.17

Просадки

Сравнение просадок BNKD и GSIB

Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-17.71%

-67.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-13.90%

-53.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.28%

-1.07%

-83.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.01%

-2.06%

-61.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.30%

3.94%

+45.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и GSIB

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

5.26%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.42%

13.97%

+31.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.40%

17.24%

+40.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.17%

18.45%

+55.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.17%

18.45%

+55.72%

Сравнение комиссий BNKD и GSIB

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и GSIB

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and GSIB have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (14.65%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -84.82% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs -65.56% for BNKD. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs -65.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: REX and Themes. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор