PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с VFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с VFIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while VFIDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BNDX returned 1.71%/yr vs 2.76%/yr for VFIDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VFIDX.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.76% соответственно.

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%

VFIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.67%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и VFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.08%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%4.28%

Correlation

The correlation between BNDX and VFIDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.68

The correlation between BNDX and VFIDX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNDX и VFIDX

Секторы
BNDX
VFIDX

Недвижимость

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.4%

Промышленность

0.0%

-

Энергетика

0.0%
-0.0%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

BNDX
0.0%
VFIDX
0.0%

Финансовые услуги

BNDX
0.0%
VFIDX
0.4%

Промышленность

BNDX
0.0%
VFIDX

-

Энергетика

BNDX
0.0%
VFIDX
-0.0%

Коммунальные услуги

BNDX
0.0%
VFIDX

-

Коммуникационные услуги

BNDX
0.0%
VFIDX

-

Здравоохранение

BNDX
0.0%
VFIDX

-

Сырьевые материалы

BNDX

-

VFIDX

-

Потребительский циклический сектор

BNDX

-

VFIDX

-

Потребительский защитный сектор

BNDX

-

VFIDX

-

Технологии

BNDX

-

VFIDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с VFIJXVFIDX с FSRIXVFIDX с JMSIX

Доходность на риск

BNDX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXVFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.47

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.22

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.89

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

6.47

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. VFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VFIDX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXVFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.47

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BNDX и VFIDX

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXVFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-20.14%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.34%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-6.08%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-20.14%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-20.14%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.40%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.60%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.97%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и VFIDX

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеют волатильность 1.57% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXVFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.56%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.12%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.29%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

6.39%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

5.20%

-1.11%

Сравнение комиссий BNDX и VFIDX

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и VFIDX

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности VFIDX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		5.11%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and VFIDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to VFIDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs VFIDX's -20.14%.

VFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и VFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор