PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с VCOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с VCOBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) are both funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while VCOBX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BNDX returned 1.71%/yr vs 2.17%/yr for VCOBX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VCOBX.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям VCOBX по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.17% соответственно.

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%

VCOBX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.91%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и VCOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.43%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%

Correlation

The correlation between BNDX and VCOBX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.76

The correlation between BNDX and VCOBX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNDX и VCOBX

Секторы
BNDX
VCOBX

Недвижимость

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
1.0%

Промышленность

0.0%

-

Энергетика

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

0.1%

Недвижимость

BNDX
0.0%
VCOBX
0.0%

Финансовые услуги

BNDX
0.0%
VCOBX
1.0%

Промышленность

BNDX
0.0%
VCOBX

-

Энергетика

BNDX
0.0%
VCOBX
0.0%

Коммунальные услуги

BNDX
0.0%
VCOBX

-

Коммуникационные услуги

BNDX
0.0%
VCOBX

-

Здравоохранение

BNDX
0.0%
VCOBX

-

Сырьевые материалы

BNDX

-

VCOBX

-

Потребительский циклический сектор

BNDX

-

VCOBX

-

Потребительский защитный сектор

BNDX

-

VCOBX

-

Технологии

BNDX

-

VCOBX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с VICSXVCOBX с JMSIX

Доходность на риск

BNDX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXVCOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.52

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.26

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.13

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

6.33

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. VCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VCOBX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXVCOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.52

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BNDX и VCOBX

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VCOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXVCOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-18.14%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.62%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-5.63%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-18.03%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-18.14%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.41%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-4.18%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и VCOBX

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXVCOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.29%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.63%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.67%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

5.78%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

4.76%

-0.67%

Сравнение комиссий BNDX и VCOBX

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и VCOBX

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности VCOBX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.74%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and VCOBX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to VCOBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs VCOBX's -18.14%.

VCOBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и VCOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор