Сравнение BNDX с VCOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).
BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDX и VCOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDX и VCOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.08% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям VCOBX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.25% соответственно.
BNDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.74%
VCOBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и VCOBX
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск
BNDX
VCOBX
Сравнение BNDX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | VCOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.74 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.20 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BNDX и VCOBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и VCOBX
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VCOBX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.74% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и VCOBX
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VCOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -18.14% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.70% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -18.03% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | -18.14% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.78% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.22% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.90% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и VCOBX
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.61% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.46% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.14% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.75% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 4.74% | -0.69% |