Сравнение BNDX с VBLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).
BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDX и VBLAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VBLAX с доходностью 0.02%.
BNDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.74%
VBLAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDX и VBLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.08% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 6.62% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.02% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и VBLAX составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий BNDX и VBLAX
И BNDX, и VBLAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. VBLAX — Ранг доходности на риск
BNDX
VBLAX
Сравнение BNDX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | VBLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.23 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.37 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.31 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.76 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.23 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.05 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и VBLAX
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VBLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -38.62% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -6.87% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -36.32% | +20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -24.83% | +22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -17.95% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.84% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и VBLAX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.43% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 5.48% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 9.46% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 12.88% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 12.73% | -8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и VBLAX
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VBLAX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.72% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |