Сравнение BNDX с VBILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX).
BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDX и VBILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDX и VBILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.66% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям VBILX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.97% соответственно.
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
VBILX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и VBILX
И BNDX, и VBILX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDX vs. VBILX — Ранг доходности на риск
BNDX
VBILX
Сравнение BNDX c VBILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | VBILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.30 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BNDX и VBILX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и VBILX
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VBILX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и VBILX
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VBILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -19.26% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.18% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -19.15% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | -19.26% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -2.43% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.16% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.96% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и VBILX
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.62% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.75% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.59% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 6.36% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 5.35% | -1.30% |