Сравнение BNDX с MAGS
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. BNDX is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, BNDX returned 4.28%/yr vs 31.84%/yr for MAGS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNDX показывает доходность 1.04%, а MAGS немного ниже – 1.00%.
BNDX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.72%
MAGS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 31.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDX и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.04% | 2.86% | 3.57% | 5.23% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.00% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between BNDX and MAGS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between BNDX and MAGS shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. MAGS — Ранг доходности на риск
BNDX
MAGS
Сравнение BNDX c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDX | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.47 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 4.94 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDX и MAGS
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -29.91% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -18.62% | +15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | -29.91% | +26.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -6.09% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.72% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 5.52% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и MAGS
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.49%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 6.52% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 15.28% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 20.48% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 25.99% | -21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 25.99% | -21.89% |
Сравнение комиссий BNDX и MAGS
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и MAGS
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности MAGS в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and MAGS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (6.52%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs MAGS's -29.91%.
On 3-year performance, MAGS leads with 31.84% vs 4.28% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.84% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
BNDX has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.47% for MAGS.
BNDX is categorized as Global Bonds, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор