PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с JPIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с JPIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both Global Bonds funds. BNDX is passively managed, while JPIB is actively managed. Over the past 5 years, BNDX returned 0.35%/yr vs 2.84%/yr for JPIB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for JPIB.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и JPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью 0.80%.

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%

JPIB

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и JPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.00%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		0.80%8.19%3.48%8.68%-6.38%0.14%7.14%10.76%-2.17%2.61%

Correlation

The correlation between BNDX and JPIB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.43

Over the past year, BNDX and JPIB have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BNDX и JPIB

Секторы
BNDX
JPIB

Недвижимость

0.0%
0.2%

Финансовые услуги

0.0%
13.4%

Промышленность

0.0%
0.1%

Энергетика

0.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.0%

Здравоохранение

0.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Технологии

-

0.6%

Недвижимость

BNDX
0.0%
JPIB
0.2%

Финансовые услуги

BNDX
0.0%
JPIB
13.4%

Промышленность

BNDX
0.0%
JPIB
0.1%

Энергетика

BNDX
0.0%
JPIB
1.0%

Коммунальные услуги

BNDX
0.0%
JPIB
2.2%

Коммуникационные услуги

BNDX
0.0%
JPIB
4.0%

Здравоохранение

BNDX
0.0%
JPIB
0.7%

Сырьевые материалы

BNDX

-

JPIB
0.3%

Потребительский циклический сектор

BNDX

-

JPIB
1.0%

Потребительский защитный сектор

BNDX

-

JPIB
0.1%

Технологии

BNDX

-

JPIB
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.LJPIB с PIMIX

Доходность на риск

BNDX vs. JPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c JPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXJPIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.36

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.92

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.27

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

4.43

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. JPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа JPIB равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и JPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXJPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.36

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BNDX и JPIB

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и JPIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXJPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-13.13%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.75%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-3.75%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-11.83%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.06%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-1.93%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.08%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и JPIB

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXJPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.07%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.00%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.53%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

4.11%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

4.44%

-0.35%

Сравнение комиссий BNDX и JPIB

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и JPIB

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности JPIB в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		5.02%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and JPIB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to JPIB (1.07%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs JPIB's -13.13%.

On 5-year performance, JPIB leads with 2.84% vs 0.35% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPIB has performed better with a 2.84% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.

JPIB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.49% for BNDX.

They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.50% for JPIB.

JPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и JPIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор