Сравнение JPIB с DFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX).
JPIB и DFGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. DFGX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и DFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 5.22% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | -0.09% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DFGX с доходностью -0.09%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
DFGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и DFGX
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFGX в 0.20%.
Доходность на риск
JPIB vs. DFGX — Ранг доходности на риск
JPIB
DFGX
Сравнение JPIB c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | DFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.69 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.97 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 4.00 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.69 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.11 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и DFGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и DFGX
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DFGX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.78% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и DFGX
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и DFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -3.32% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -3.32% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.21% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.70% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.86% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и DFGX
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.01% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.71% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 4.46% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.59% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.59% | -0.14% |