Сравнение BNDX с GGOV
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
BNDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.71%
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDX и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.64% | 0.91% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between BNDX and GGOV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. GGOV — Ранг доходности на риск
BNDX
GGOV
Сравнение BNDX c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.14 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и GGOV
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -4.69% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.64% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -1.59% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 5.37% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.37% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.37% | -1.28% |
Сравнение комиссий BNDX и GGOV
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и GGOV
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and GGOV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор