PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с FBNDX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.25% соответственно.

BNDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.08%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.74%

FBNDX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.35%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.24%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		-0.08%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.09%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Корреляция

Корреляция между BNDX и FBNDX составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий BNDX и FBNDX

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Доходность на риск

BNDX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.89

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.29

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

3.86

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BNDX и FBNDX

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-42.76%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.88%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-18.74%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-18.74%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.04%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-10.37%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.01%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и FBNDX

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.74% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.66%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.74%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

4.58%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

6.00%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

5.00%

-0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и FBNDX

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FBNDX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.57%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%