PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с DIA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNDX returned 1.72%/yr vs 13.40%/yr for DIA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 1.72% против 13.40% соответственно.

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between BNDX and DIA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.00

Over the past year, BNDX and DIA have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BNDX и DIA

Секторы
BNDX
DIA

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
27.2%

Промышленность

0.0%
18.4%

Энергетика

0.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
13.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Технологии

-

17.1%

Недвижимость

BNDX
0.0%
DIA

-

Финансовые услуги

BNDX
0.0%
DIA
27.2%

Промышленность

BNDX
0.0%
DIA
18.4%

Энергетика

BNDX
0.0%
DIA
2.4%

Коммуникационные услуги

BNDX
0.0%
DIA
1.9%

Коммунальные услуги

BNDX
0.0%
DIA

-

Здравоохранение

BNDX
0.0%
DIA
13.1%

Сырьевые материалы

BNDX

-

DIA
4.0%

Потребительский циклический сектор

BNDX

-

DIA
11.6%

Потребительский защитный сектор

BNDX

-

DIA
4.4%

Технологии

BNDX

-

DIA
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

BNDX vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDXDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.69

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.46

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.16

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

8.35

-6.50

BNDX vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNDX и DIA

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-51.87%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-9.76%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-15.95%

+13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-20.76%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-36.70%

+20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.70%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-7.14%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.53%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и DIA

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.49%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.32%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

9.78%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

12.52%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

14.85%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

17.56%

-13.46%

Сравнение комиссий BNDX и DIA

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и DIA

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and DIA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (4.32%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.40% vs 1.72% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.40% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

BNDX has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.37% for DIA.

BNDX is categorized as Global Bonds, while DIA is Large Cap Blend Equities. BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор