PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с DFTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с DFTEX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX).

BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDX и DFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFTEX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям DFTEX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.47% соответственно.

BNDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.08%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.74%

DFTEX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.47%
3 года*
5.18%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и DFTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		-0.08%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		-0.06%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%

Корреляция

Корреляция между BNDX и DFTEX составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий BNDX и DFTEX

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB
Часто сравнивают с DFTEX:
DFTEX с DGCFXDFTEX с VGCAXDFTEX с BNDDFTEX с VITAXDFTEX с BIVDFTEX с BLVDFTEX с VIGAX

Доходность на риск

BNDX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXDFTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.14

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.63

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.82

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

5.99

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. DFTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFTEX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и DFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXDFTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BNDX и DFTEX

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и DFTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDXDFTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-22.83%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.22%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-22.83%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-22.83%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.86%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-4.49%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.00%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и DFTEX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.74%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDXDFTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.93%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.78%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

4.69%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

6.70%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

5.88%

-1.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и DFTEX

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности DFTEX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.73%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%