Сравнение DFTEX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или VIGAX.
Основные характеристики
| DFTEX | VIGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 25.96% |
| Дох-ть за 1 год | 11.20% | 38.08% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | 7.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.78% | 18.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.45% | 15.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | 12.21 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 16.77% |
| Макс. просадка | -22.83% | -50.66% |
| Текущая просадка | -7.11% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и VIGAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и VIGAX
С начала года, DFTEX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 25.96%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 15.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и VIGAX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и VIGAX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VIGAX в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.05% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% | 2.84% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.49% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и VIGAX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и VIGAX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.