PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFTEX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFTEX с VIGAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между DFTEX и VIGAX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFTEX:

0.91

VIGAX:

0.76

Коэф-т Сортино

DFTEX:

1.26

VIGAX:

1.19

Коэф-т Омега

DFTEX:

1.15

VIGAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFTEX:

0.36

VIGAX:

0.82

Коэф-т Мартина

DFTEX:

2.62

VIGAX:

2.80

Индекс Язвы

DFTEX:

1.83%

VIGAX:

6.75%

Дневная вол-ть

DFTEX:

5.64%

VIGAX:

25.49%

Макс. просадка

DFTEX:

-24.29%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

DFTEX:

-7.82%

VIGAX:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 2.01% против 15.24% соответственно.

DFTEX

С начала года

1.66%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.11%

3 года

3.32%

5 лет

-0.25%

10 лет

2.01%

VIGAX

С начала года

1.43%

1 месяц

18.12%

6 месяцев

4.31%

1 год

19.24%

3 года

22.79%

5 лет

17.65%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DFTEX и VIGAX

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFTEX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFTEX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFTEX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и VIGAX

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VIGAX в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.07%4.28%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%3.26%3.18%3.90%3.48%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.46%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и VIGAX

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и VIGAX

Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...