Сравнение BNDX с BWX
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, BNDX returned 1.55%/yr vs -1.44%/yr for BWX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и BWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 1.55% против -1.44% соответственно.
BNDX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.55%
BWX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.44%
Сравнение доходности по годам BNDX и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.62% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -3.06% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
Correlation
The correlation between BNDX and BWX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.50 |
Over the past year, BNDX and BWX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. BWX — Ранг доходности на риск
BNDX
BWX
Сравнение BNDX c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDX | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.62 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -1.26 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDX и BWX
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -34.05% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -6.14% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | -10.22% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -30.78% | +14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | -34.05% | +17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -24.87% | +23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -10.13% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.03% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и BWX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 0.99%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.76% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 6.03% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 7.62% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 9.71% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 8.66% | -4.57% |
Сравнение комиссий BNDX и BWX
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и BWX
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности BWX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.51% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.42% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and BWX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (1.76%) compared to BNDX (0.99%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs BWX's -34.05%.
On 10-year performance, BNDX leads with 1.55% vs -1.44% for BWX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNDX has performed better with a 1.55% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
BNDX has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.42% for BWX.
BNDX is categorized as Global Bonds, while BWX is International Government Bonds. BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.35% for BWX.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор