Сравнение BNDX с BGRN
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and BGRN (iShares USD Green Bond ETF) are both Global Bonds funds - BNDX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged) while BGRN tracks the Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNDX returned 0.35%/yr vs 0.56%/yr for BGRN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for BGRN.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и BGRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у BGRN с доходностью 0.56%.
BNDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.71%
BGRN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDX и BGRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.64% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 1.25% |
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 0.56% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | -13.06% | -2.80% | 6.86% | 9.70% | 1.14% |
Correlation
The correlation between BNDX and BGRN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between BNDX and BGRN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. BGRN — Ранг доходности на риск
BNDX
BGRN
Сравнение BNDX c BGRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | BGRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.19 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 7.33 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | BGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.66 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.45 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и BGRN
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и BGRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | BGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -19.16% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.23% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | -4.55% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -18.73% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.71% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -5.79% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.66% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и BGRN
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares USD Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | BGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.05% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.25% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 2.97% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.46% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.00% | -0.91% |
Сравнение комиссий BNDX и BGRN
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BGRN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и BGRN
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BGRN в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.28% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and BGRN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDX has higher volatility (1.57%) compared to BGRN (1.05%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs BGRN's -19.16%.
On 5-year performance, BGRN leads with 0.56% vs 0.35% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BGRN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BGRN has performed better with a 0.56% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for BGRN.
BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.28% for BGRN.
BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while BGRN tracks Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.20% for BGRN.
BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и BGRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор