Сравнение BNDX с AMZN
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, BNDX returned 1.72%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 1.72% против 20.83% соответственно.
BNDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.72%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам BNDX и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between BNDX and AMZN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.04 |
The correlation between BNDX and AMZN shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. AMZN — Ранг доходности на риск
BNDX
AMZN
Сравнение BNDX c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDX | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 1.29 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDX и AMZN
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -94.40% | +78.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -21.74% | +18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | -30.88% | +27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -56.15% | +40.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | -56.15% | +39.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -13.25% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -28.19% | +25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 9.21% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и AMZN
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.49%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 7.92% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 20.73% | -17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 30.13% | -26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 35.53% | -30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 32.48% | -28.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и AMZN
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and AMZN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs AMZN's -94.40%.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор