Сравнение BNDW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BNDW и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDW и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.13% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -13.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.
BNDW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и VTI
BNDW берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDW vs. VTI — Ранг доходности на риск
BNDW
VTI
Сравнение BNDW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 7.16 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BNDW и VTI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и VTI
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и VTI
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -55.45% | +38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -8.92% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -25.36% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.39% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -8.08% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.62% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.41% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 9.75% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 19.02% | -15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 17.40% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 18.28% | -13.36% |