Сравнение BNDW с EWU
BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both exchange-traded funds - BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while EWU is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNDW returned 0.25%/yr vs 10.86%/yr for EWU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BNDW charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for EWU.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и EWU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 6.59%.
BNDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
EWU
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам BNDW и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.54% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 6.59% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -9.18% |
Correlation
The correlation between BNDW and EWU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.10 |
Over the past year, BNDW and EWU have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDW vs. EWU — Ранг доходности на риск
BNDW
EWU
Сравнение BNDW c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.16 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 7.80 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.66 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и EWU
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и EWU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDW | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -63.99% | +46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -9.92% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -12.63% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -24.91% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -3.70% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -14.16% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.74% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и EWU
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.31%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDW | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 5.64% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 12.33% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 14.40% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 16.43% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 18.84% | -13.94% |
Сравнение комиссий BNDW и EWU
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и EWU
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности EWU в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.50% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
BNDW and EWU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWU has higher volatility (5.64%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, BNDW dropped -17.22% vs EWU's -63.99%.
On 5-year performance, EWU leads with 10.86% vs 0.25% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EWU has performed better with a 10.86% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.
BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.50% for EWU.
BNDW is categorized as Global Bonds, while EWU is Europe Equities. BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for BNDW and 0.50% for EWU.
EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDW и EWU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор