Сравнение BNDW с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
BNDW и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDW или EWU.
Основные характеристики
| BNDW | EWU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.95% | 6.43% |
| Дох-ть за 1 год | -1.53% | 1.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.49% | 1.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.49% | 2.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | 0.15 |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 20.44% |
| Макс. просадка | -17.21% | -63.99% |
Корреляция
Корреляция между BNDW и EWU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Сравнение доходности BNDW и EWU
С начала года, BNDW показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции BNDW уступали акциям EWU по среднегодовой доходности: 0.49% против 2.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BNDW и EWU
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EWU в 3.22%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 2.95% | 2.04% | 2.65% | 1.64% | 3.27% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.22% | 3.43% | 4.50% | 2.68% | 4.58% | 5.77% | 4.74% | 5.00% | 5.38% | 10.33% | 3.48% | 5.34% |
Сравнение комиссий BNDW и EWU
Сравнение BNDW c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | -0.22 | ||||
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 0.15 |
Сравнение просадок BNDW и EWU
Максимальная просадка BNDW за указанный период составила -14.70%, что меньше максимальной просадки EWU равной -9.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNDW и EWU
Сравнение волатильности BNDW и EWU
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.54%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.