PortfoliosLab logo

Сравнение BNDW с EWU

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).

BNDW и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDW или EWU.

Основные характеристики


BNDWEWU
Дох-ть с нач. г.2.95%6.43%
Дох-ть за 1 год-1.53%1.17%
Дох-ть за 5 лет0.49%1.72%
Дох-ть за 10 лет0.49%2.59%
Коэф-т Шарпа-0.220.15
Дневная вол-ть7.39%20.44%
Макс. просадка-17.21%-63.99%

Корреляция

-0.05
-1.001.00

Корреляция между BNDW и EWU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение доходности BNDW и EWU

С начала года, BNDW показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции BNDW уступали акциям EWU по среднегодовой доходности: 0.49% против 2.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
0.73%
4.66%
BNDW
EWU

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Bond ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF

Сравнение дивидендов BNDW и EWU

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EWU в 3.22%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
2.95%2.04%2.65%1.64%3.27%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
3.22%3.43%4.50%2.68%4.58%5.77%4.74%5.00%5.38%10.33%3.48%5.34%

Сравнение комиссий BNDW и EWU

BNDW берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.

Сравнение BNDW c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
-0.22
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
0.15

Сравнение коэффициента Шарпа BNDW и EWU

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа EWU равного 0.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNDW и EWU.


-2.00-1.50-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.22
0.15
BNDW
EWU

Сравнение просадок BNDW и EWU

Максимальная просадка BNDW за указанный период составила -14.70%, что меньше максимальной просадки EWU равной -9.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNDW и EWU


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-12.19%
-3.83%
BNDW
EWU

Сравнение волатильности BNDW и EWU

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.54%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.54%
4.23%
BNDW
EWU