Сравнение BNDS с VPLS
BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BNDS returned 12.86% vs 5.91% for VPLS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDS charges 0.81%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.
Доходность
Сравнение доходности BNDS и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.64%.
BNDS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDS и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.23% | 8.30% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.64% | 8.02% |
Correlation
The correlation between BNDS and VPLS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between BNDS and VPLS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDS vs. VPLS — Ранг доходности на риск
BNDS
VPLS
Сравнение BNDS c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.29 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.18 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 7.10 | +10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 1.63 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.24 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и VPLS
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDS | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -4.17% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -2.72% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.21% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.01% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.83% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и VPLS
Текущая волатильность для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) составляет 0.86%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что BNDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDS | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.27% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.69% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 3.65% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.61% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.61% | +0.68% |
Сравнение комиссий BNDS и VPLS
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и VPLS
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности VPLS в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.97% | 7.98% | 0.00% | 0.00% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
BNDS and VPLS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPLS has higher volatility (1.27%) compared to BNDS (0.86%). In terms of maximum drawdown, BNDS dropped -6.96% vs VPLS's -4.17%.
On 1-year performance, BNDS leads with 12.86% vs 5.91% for VPLS. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BNDS has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDS has performed better with a 12.86% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.76% for VPLS.
They also come from different issuers: InfraCap and Vanguard. Their fees differ too: 0.81% for BNDS and 0.20% for VPLS.
BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDS и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор