Сравнение BNDS с SCAP
BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) and SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by InfraCap, while SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap. Both are actively managed. Over the past year, BNDS returned 12.63% vs 29.11% for SCAP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDS charges 0.81%/yr vs 0.80%/yr for SCAP.
Доходность
Сравнение доходности BNDS и SCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у SCAP с доходностью 10.84%.
BNDS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCAP
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDS и SCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.40% | 8.30% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 10.84% | 9.30% |
Correlation
The correlation between BNDS and SCAP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between BNDS and SCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDS vs. SCAP — Ранг доходности на риск
BNDS
SCAP
Сравнение BNDS c SCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | SCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.32 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.53 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 8.40 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 1.84 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.02 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и SCAP
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и SCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDS | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -24.13% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -11.55% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -4.25% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.47% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и SCAP
Текущая волатильность для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) составляет 0.86%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BNDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDS | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.54% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 11.87% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 15.94% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 18.67% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 18.67% | -13.39% |
Сравнение комиссий BNDS и SCAP
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCAP в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и SCAP
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности SCAP в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.96% | 7.98% | 0.00% | 0.00% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 6.90% | 6.71% | 6.89% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
BNDS and SCAP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCAP has higher volatility (4.54%) compared to BNDS (0.86%). In terms of maximum drawdown, BNDS dropped -6.96% vs SCAP's -24.13%.
On 1-year performance, SCAP leads with 29.11% vs 12.63% for BNDS. On fees, SCAP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BNDS has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCAP has performed better with a 29.11% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCAP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 6.90% for SCAP.
BNDS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SCAP is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.81% for BNDS and 0.80% for SCAP.
BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDS и SCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор