Сравнение BNDS с GTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO).
BNDS и GTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и GTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.42% |
Доходность по периодам
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и GTO
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.
Доходность на риск
BNDS vs. GTO — Ранг доходности на риск
BNDS
GTO
Сравнение BNDS c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.12 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.53 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.62 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.87 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.51 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и GTO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и GTO
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности GTO в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и GTO
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и GTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -20.61% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -2.94% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.28% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -4.85% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.98% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и GTO
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.59% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.32% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 4.04% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.68% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.57% | -0.09% |