PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDS с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

BNDS и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDS и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDS и CAAA

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с FIBRBNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с IUSBBNDS с BNDIBNDS с EUSBBNDS с SCAP
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий BNDS и CAAA

BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CAAA в 0.55%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

BNDS vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.65

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.40

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.72

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

9.51

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAA равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.92

-0.52

Корреляция

Корреляция между BNDS и CAAA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и CAAA

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности CAAA в 5.68%

TTM20252024
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%

Просадки

Сравнение просадок BNDS и CAAA

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-2.24%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-2.08%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.35%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.52%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.59%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и CAAA

Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.20%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.18%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

3.34%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

3.23%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

3.23%

+2.25%