Сравнение BNDI с VNYUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX).
BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. VNYUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и VNYUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и VNYUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.86% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.06% | 4.79% | 2.58% | 8.05% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VNYUX с доходностью 0.06%.
BNDI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNYUX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и VNYUX
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.
Доходность на риск
BNDI vs. VNYUX — Ранг доходности на риск
BNDI
VNYUX
Сравнение BNDI c VNYUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | VNYUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.15 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.93 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 3.00 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и VNYUX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и VNYUX
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VNYUX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.72% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.68% | 4.50% | 4.02% | 2.89% | 2.94% | 2.82% | 3.51% | 3.61% | 3.52% | 3.73% | 3.93% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и VNYUX
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и VNYUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -16.59% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -5.55% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.26% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.09% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.72% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и VNYUX
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.28% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.04% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 5.60% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 4.73% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 4.59% | +1.67% |