Сравнение BNDI с STXT
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and STXT (Strive Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDI is actively managed, while STXT is passively managed. Over the past year, BNDI returned 6.66% vs 3.40% for STXT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for STXT.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и STXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.09%.
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и STXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 7.95% | 1.74% | 4.60% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.09% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
Correlation
The correlation between BNDI and STXT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between BNDI and STXT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. STXT — Ранг доходности на риск
BNDI
STXT
Сравнение BNDI c STXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | STXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.22 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 3.65 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.89 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.87 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и STXT
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и STXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -5.27% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.80% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.94% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -1.36% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.94% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и STXT
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.37%, в то время как у Strive Total Return Bond ETF (STXT) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.51% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.78% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 3.87% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.04% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.04% | +1.15% |
Сравнение комиссий BNDI и STXT
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии STXT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и STXT
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности STXT в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.71% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and STXT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXT has higher volatility (1.51%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs STXT's -5.27%.
On 1-year performance, BNDI leads with 6.66% vs 3.40% for STXT. On fees, STXT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.66% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.71% for STXT.
They also come from different issuers: Neos and Strive. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.49% for STXT.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и STXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор