Сравнение BNDI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BNDI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.86% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
BNDI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и SGOV
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
BNDI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BNDI
SGOV
Сравнение BNDI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 20.63 | -19.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 286.00 | -284.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 202.83 | -201.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 412.76 | -410.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 4,634.41 | -4,627.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 20.63 | -19.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 12.35 | -11.70 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и SGOV
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.72% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и SGOV
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -0.03% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -0.01% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | 0.00% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.00% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и SGOV
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.06% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 0.13% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 0.20% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 0.24% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 0.24% | +6.02% |