PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDI с KDRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 4.89%/yr vs 3.46%/yr for KDRN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDI charges 0.58%/yr vs 1.09%/yr for KDRN.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у KDRN с доходностью 1.20%.

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.68%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDI и KDRN

2026 (YTD)2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.20%4.65%1.30%10.06%-0.90%

Correlation

The correlation between BNDI and KDRN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.80

The correlation between BNDI and KDRN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNDI и KDRN

Секторы
BNDI
KDRN

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BNDI
35.6%
KDRN

-

Финансовые услуги

BNDI
11.8%
KDRN
100.0%

Коммуникационные услуги

BNDI
11.2%
KDRN

-

Потребительский циклический сектор

BNDI
10.1%
KDRN

-

Здравоохранение

BNDI
8.5%
KDRN

-

Промышленность

BNDI
8.3%
KDRN

-

Потребительский защитный сектор

BNDI
4.9%
KDRN

-

Энергетика

BNDI
3.5%
KDRN

-

Коммунальные услуги

BNDI
2.4%
KDRN

-

Недвижимость

BNDI
1.9%
KDRN

-

Сырьевые материалы

BNDI
1.8%
KDRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с FTRBKDRN с BNDSKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Доходность на риск

BNDI vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDIKDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.78

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.12

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.52

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

3.03

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDIKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.78

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.13

+0.52

Просадки

Сравнение просадок BNDI и KDRN

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и KDRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDIKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-15.29%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-1.77%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-4.94%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.83%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-4.76%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.90%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и KDRN

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDIKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.72%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.06%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.53%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.60%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

6.60%

-0.41%

Сравнение комиссий BNDI и KDRN

BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и KDRN

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности KDRN в 3.11%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%

Часто задаваемые вопросы

BNDI and KDRN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to KDRN (0.72%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs KDRN's -15.29%.

On 3-year performance, BNDI leads with 4.89% vs 3.46% for KDRN. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.89% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 3.11% for KDRN.

They also come from different issuers: Neos and Kingsbarn. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 1.09% for KDRN.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDI и KDRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор