Сравнение BNDI с KDRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).
BNDI и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и KDRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и KDRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.86% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.62% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у KDRN с доходностью 0.62%.
BNDI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDRN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и KDRN
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.
Доходность на риск
BNDI vs. KDRN — Ранг доходности на риск
BNDI
KDRN
Сравнение BNDI c KDRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | KDRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.37 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.53 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.61 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 1.41 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.37 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.12 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и KDRN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и KDRN
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности KDRN в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.72% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и KDRN
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и KDRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -15.29% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -3.32% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.41% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.91% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.44% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и KDRN
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.76% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.75% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.52% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 6.72% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 6.72% | -0.46% |