Сравнение BNDD с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
BNDD и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.31%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и ZROZ
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Доходность на риск
BNDD vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
BNDD
ZROZ
Сравнение BNDD c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | -0.41 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | -0.45 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.40 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.69 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.09 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и ZROZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и ZROZ
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и ZROZ
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -62.93% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -15.63% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -59.62% | +32.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -23.67% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 9.01% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и ZROZ
Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 3.47%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.80% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 10.82% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 19.08% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 23.90% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 22.08% | -8.53% |