Сравнение BNDD с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
BNDD и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -4.60% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 0.58%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и XONE
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
BNDD vs. XONE — Ранг доходности на риск
BNDD
XONE
Сравнение BNDD c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 6.31 | -6.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 13.53 | -14.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 3.03 | -2.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 19.73 | -20.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 88.12 | -88.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 6.31 | -6.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 4.94 | -5.29 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и XONE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и XONE
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и XONE
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -0.40% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -0.20% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -0.01% | -27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -0.05% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.04% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и XONE
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.21% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 0.34% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 0.61% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 0.87% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 0.87% | +12.68% |