Сравнение BNDD с UTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE).
BNDD и UTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и UTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и UTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | -1.91% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у UTRE с доходностью 0.08%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и UTRE
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UTRE в 0.15%.
Доходность на риск
BNDD vs. UTRE — Ранг доходности на риск
BNDD
UTRE
Сравнение BNDD c UTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | UTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.58 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 2.41 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.55 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 8.78 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.58 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.32 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и UTRE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и UTRE
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности UTRE в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и UTRE
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и UTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -2.80% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -1.44% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -0.91% | -26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -0.77% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.42% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и UTRE
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.82% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 1.37% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 2.28% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 2.74% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 2.74% | +10.81% |