Сравнение BNDD с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
BNDD и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.26%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и SHY
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Доходность на риск
BNDD vs. SHY — Ранг доходности на риск
BNDD
SHY
Сравнение BNDD c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 2.48 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 4.07 | -4.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.06 | -4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 15.56 | -16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.48 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.29 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и SHY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и SHY
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и SHY
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -5.71% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -0.89% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -0.47% | -26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -0.52% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.23% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и SHY
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.58% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 0.89% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 1.45% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 1.97% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 1.56% | +11.99% |