Сравнение BNDD с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BNDD и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и SCHO
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
BNDD vs. SCHO — Ранг доходности на риск
BNDD
SCHO
Сравнение BNDD c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 2.44 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 3.92 | -4.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.50 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.42 | -4.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 17.32 | -17.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.44 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.00 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и SCHO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и SCHO
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и SCHO
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -5.69% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -0.86% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -0.43% | -26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -0.61% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.22% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и SCHO
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.52% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 0.87% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 1.52% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 1.97% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 1.55% | +12.00% |