PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDD с SCHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDD (Quadratic Deflation ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BNDD is actively managed, while SCHO is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.83%/yr vs 4.16%/yr for SCHO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности BNDD и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.50%.

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHO

1 день
0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.35%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDD и SCHO

2026 (YTD)20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.50%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.68%

Correlation

The correlation between BNDD and SCHO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

BNDD vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.46

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
4.01

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.49

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.91

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

16.82

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.46

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.00

-1.33

Просадки

Сравнение просадок BNDD и SCHO

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-5.69%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-0.86%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-0.98%

-19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.46%

-0.18%

-26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-0.61%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.20%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и SCHO

Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.42%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

0.91%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

1.37%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

1.98%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

1.56%

+11.81%

Сравнение комиссий BNDD и SCHO

BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и SCHO

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SCHO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BNDD and SCHO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.17%) compared to SCHO (0.42%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs SCHO's -5.69%.

On 3-year performance, SCHO leads with 4.16% vs -3.83% for BNDD. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHO has performed better with a 4.16% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

SCHO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.60% for BNDD.

They also come from different issuers: KraneShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.03% for SCHO.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDD и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор