PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDD с KSTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDD (Quadratic Deflation ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. BNDD is actively managed, while KSTR is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.83%/yr vs 16.90%/yr for KSTR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности BNDD и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 34.18%.

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
0.93%
1 месяц
7.35%
С начала года
34.18%
6 месяцев
38.49%
1 год
83.87%
3 года*
16.90%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDD и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		34.18%42.82%6.12%-17.93%-38.51%7.18%

Correlation

The correlation between BNDD and KSTR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.00

The correlation between BNDD and KSTR shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNDD и KSTR

Секторы
BNDD
KSTR

Финансовые услуги

77.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

4.1%

Промышленность

-

6.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

78.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNDD
77.7%
KSTR

-

Сырьевые материалы

BNDD

-

KSTR
0.6%

Коммуникационные услуги

BNDD

-

KSTR

-

Потребительский циклический сектор

BNDD

-

KSTR
1.4%

Потребительский защитный сектор

BNDD

-

KSTR

-

Энергетика

BNDD

-

KSTR
0.9%

Здравоохранение

BNDD

-

KSTR
4.1%

Промышленность

BNDD

-

KSTR
6.5%

Недвижимость

BNDD

-

KSTR

-

Технологии

BNDD

-

KSTR
78.5%

Коммунальные услуги

BNDD

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

BNDD vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.38

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.02

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

4.76

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

12.06

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.38

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.00

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BNDD и KSTR

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-66.46%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-17.70%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-41.55%

+20.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.46%

-10.15%

-16.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-38.75%

+19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

6.98%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и KSTR

Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 2.17%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

15.15%

-12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

26.14%

-18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

35.48%

-24.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

38.30%

-24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

37.67%

-24.30%

Сравнение комиссий BNDD и KSTR

BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и KSTR

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDD and KSTR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.15%) compared to BNDD (2.17%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs KSTR's -66.46%.

On 3-year performance, KSTR leads with 16.90% vs -3.83% for BNDD. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KSTR has performed better with a 16.90% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BNDD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for KSTR.

BNDD is categorized as Government Bonds, while KSTR is China Equities. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDD и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор