PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDD с KOID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDD (Quadratic Deflation ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. BNDD is actively managed, while KOID is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности BNDD и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 32.82%.

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDD и KOID

2026 (YTD)2025
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-2.55%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%

Correlation

The correlation between BNDD and KOID is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов BNDD и KOID

Секторы
BNDD
KOID

Финансовые услуги

77.7%

-

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

35.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

42.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNDD
77.7%
KOID

-

Сырьевые материалы

BNDD

-

KOID
5.8%

Коммуникационные услуги

BNDD

-

KOID

-

Потребительский циклический сектор

BNDD

-

KOID
15.8%

Потребительский защитный сектор

BNDD

-

KOID

-

Энергетика

BNDD

-

KOID

-

Здравоохранение

BNDD

-

KOID

-

Промышленность

BNDD

-

KOID
35.5%

Недвижимость

BNDD

-

KOID

-

Технологии

BNDD

-

KOID
42.8%

Коммунальные услуги

BNDD

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS

Доходность на риск

BNDD vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDKOIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

2.83

-3.16

Просадки

Сравнение просадок BNDD и KOID

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-18.19%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.46%

-2.22%

-24.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-3.35%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и KOID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

24.53%

-13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

24.53%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

24.53%

-11.16%

Сравнение комиссий BNDD и KOID

BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и KOID

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности KOID в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDD and KOID have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BNDD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.64% for KOID.

BNDD is categorized as Government Bonds, while KOID is Technology Equities. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.69% for KOID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDD и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор