PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDD с KBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDD (Quadratic Deflation ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, BNDD returned 2.37% vs -3.82% for KBUF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности BNDD и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -11.34%.

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBUF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDD и KBUF

2026 (YTD)20252024
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-3.59%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.34%18.04%16.58%

Correlation

The correlation between BNDD and KBUF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.02

Сравнение распределения секторов BNDD и KBUF

Секторы
BNDD
KBUF

Финансовые услуги

77.7%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

40.1%

Потребительский циклический сектор

-

38.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

4.8%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNDD
77.7%
KBUF
2.0%

Сырьевые материалы

BNDD

-

KBUF

-

Коммуникационные услуги

BNDD

-

KBUF
40.1%

Потребительский циклический сектор

BNDD

-

KBUF
38.4%

Потребительский защитный сектор

BNDD

-

KBUF
4.3%

Энергетика

BNDD

-

KBUF

-

Здравоохранение

BNDD

-

KBUF
6.9%

Промышленность

BNDD

-

KBUF

-

Недвижимость

BNDD

-

KBUF
4.8%

Технологии

BNDD

-

KBUF
3.6%

Коммунальные услуги

BNDD

-

KBUF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB

Доходность на риск

BNDD vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.29

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.33

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.23

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-0.51

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа KBUF равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDKBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.29

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.63

-0.96

Просадки

Сравнение просадок BNDD и KBUF

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки KBUF в -17.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-17.01%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-17.01%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.46%

-16.58%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-4.18%

-15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

7.57%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и KBUF

Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 2.17%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

6.22%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.53%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

13.10%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

14.34%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

14.34%

-0.97%

Сравнение комиссий BNDD и KBUF

BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и KBUF

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности KBUF в 8.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.47%7.51%3.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDD and KBUF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (6.22%) compared to BNDD (2.17%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs KBUF's -17.01%.

On 1-year performance, BNDD leads with 2.37% vs -3.82% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDD has performed better with a 2.37% return vs -3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

KBUF has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 3.60% for BNDD.

BNDD is categorized as Government Bonds, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.95% for KBUF.

BNDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDD и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор