PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDD с KARS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDD (Quadratic Deflation ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. BNDD is actively managed, while KARS is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.83%/yr vs 6.51%/yr for KARS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности BNDD и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 15.23%.

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

KARS

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.42%
1 год
64.89%
3 года*
6.51%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDD и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		15.23%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%8.32%

Correlation

The correlation between BNDD and KARS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.02

Сравнение распределения секторов BNDD и KARS

Секторы
BNDD
KARS

Финансовые услуги

77.7%

-

Сырьевые материалы

-

26.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

34.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNDD
77.7%
KARS

-

Сырьевые материалы

BNDD

-

KARS
26.6%

Коммуникационные услуги

BNDD

-

KARS

-

Потребительский циклический сектор

BNDD

-

KARS
34.3%

Потребительский защитный сектор

BNDD

-

KARS

-

Энергетика

BNDD

-

KARS

-

Здравоохранение

BNDD

-

KARS

-

Промышленность

BNDD

-

KARS
21.9%

Недвижимость

BNDD

-

KARS

-

Технологии

BNDD

-

KARS
17.2%

Коммунальные услуги

BNDD

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO

Доходность на риск

BNDD vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.52

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.15

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

6.47

-6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

18.13

-17.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа KARS равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.52

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.19

-0.52

Просадки

Сравнение просадок BNDD и KARS

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-64.85%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-10.08%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-47.79%

+27.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.46%

-29.76%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-28.32%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.59%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и KARS

Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 2.17%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

9.01%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

18.66%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

25.97%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

29.78%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

29.29%

-15.92%

Сравнение комиссий BNDD и KARS

BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и KARS

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности KARS в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Часто задаваемые вопросы

BNDD and KARS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (9.01%) compared to BNDD (2.17%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs KARS's -64.85%.

On 3-year performance, KARS leads with 6.51% vs -3.83% for BNDD. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KARS has performed better with a 6.51% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BNDD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.16% for KARS.

BNDD is categorized as Government Bonds, while KARS is Industrials Equities. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDD и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор