Сравнение BNDD с IBTJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ).
BNDD и IBTJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и IBTJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у IBTJ с доходностью 0.07%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и IBTJ
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%.
Доходность на риск
BNDD vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
BNDD
IBTJ
Сравнение BNDD c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.38 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 2.13 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.56 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.74 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.38 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.02 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и IBTJ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и IBTJ
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности IBTJ в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и IBTJ
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и IBTJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -20.19% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -1.62% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -6.14% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -9.83% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.54% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и IBTJ
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.90% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 1.58% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 2.91% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 5.77% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 6.07% | +7.48% |