Сравнение BNDD с IBTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF).
BNDD и IBTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и IBTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -1.31% |
Доходность по периодам
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и IBTF
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.
Доходность на риск
BNDD vs. IBTF — Ранг доходности на риск
BNDD
IBTF
Сравнение BNDD c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 7.30 | -7.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 16.95 | -17.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 4.26 | -3.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 83.22 | -83.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 246.06 | -246.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 7.30 | -7.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.45 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и IBTF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и IBTF
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности IBTF в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.78% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и IBTF
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и IBTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -10.45% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -0.04% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | 0.00% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -3.42% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.01% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и IBTF
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.00% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 0.25% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 0.46% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 2.39% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 2.59% | +10.96% |