Сравнение BNDD с GGOV
BNDD (Quadratic Deflation ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, BNDD returned 4.65% vs 0.02% for GGOV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности BNDD и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у GGOV с доходностью 2.47%.
BNDD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDD и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.59% | -2.34% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -2.80% |
Correlation
The correlation between BNDD and GGOV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDD vs. GGOV — Ранг доходности на риск
BNDD
GGOV
Сравнение BNDD c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDD | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.00 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.01 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDD и GGOV
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDD | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -4.69% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -4.69% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -1.34% | -25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -1.54% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.12% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и GGOV
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDD | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 0.88% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 3.62% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 5.29% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 5.18% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 5.18% | +8.11% |
Сравнение комиссий BNDD и GGOV
BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и GGOV
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.64% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDD and GGOV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.79%) compared to GGOV (0.88%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, BNDD leads with 4.65% vs 0.02% for GGOV. On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDD has performed better with a 4.65% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
BNDD has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for GGOV.
BNDD is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.39% for GGOV.
BNDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDD и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор