Сравнение BNDD с GGOV
BNDD (Quadratic Deflation ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, BNDD returned 5.11% vs 0.04% for GGOV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности BNDD и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у GGOV с доходностью 2.92%.
BNDD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDD и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 7.62% | -2.34% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.92% | -2.80% |
Correlation
The correlation between BNDD and GGOV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDD vs. GGOV — Ранг доходности на риск
BNDD
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNDD c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDD | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDD и GGOV
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDD | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -4.69% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -4.69% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.18% | -0.91% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -1.56% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDD | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 5.26% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 5.26% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 5.26% | +8.08% |
Сравнение комиссий BNDD и GGOV
BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и GGOV
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.50% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDD and GGOV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BNDD leads with 5.11% vs 0.04% for GGOV. On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDD has performed better with a 5.11% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
BNDD has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for GGOV.
BNDD is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для BNDD и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор