PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDD с EDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDD (Quadratic Deflation ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BNDD is actively managed, while EDV is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.83%/yr vs -5.03%/yr for EDV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности BNDD и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.41%.

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.68%
1 год
2.74%
3 года*
-5.03%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
-3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDD и EDV

2026 (YTD)20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.41%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-1.79%

Correlation

The correlation between BNDD and EDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.78

The correlation between BNDD and EDV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

BNDD vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.19

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.38

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.22

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

0.51

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDV равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.12

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BNDD и EDV

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-59.96%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-12.54%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-26.99%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.46%

-54.31%

+27.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-23.44%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.40%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и EDV

Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.99%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.65%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

14.64%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

21.62%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

19.81%

-6.44%

Сравнение комиссий BNDD и EDV

BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и EDV

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности EDV в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.97%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Часто задаваемые вопросы

BNDD and EDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (3.99%) compared to BNDD (2.17%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs EDV's -59.96%.

On 3-year performance, BNDD leads with -3.83% vs -5.03% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNDD has performed better with a -3.83% return vs -5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

EDV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.60% for BNDD.

They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.05% for EDV.

BNDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDD и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор