PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDD с BBSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDD (Quadratic Deflation ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both Government Bonds funds. BNDD is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.83%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности BNDD и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.55%.

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDD и BBSB

2026 (YTD)202520242023
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%-1.01%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between BNDD and BBSB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.10

Сравнение распределения секторов BNDD и BBSB

Секторы
BNDD
BBSB

Финансовые услуги

77.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

99.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNDD
77.7%
BBSB

-

Сырьевые материалы

BNDD

-

BBSB

-

Коммуникационные услуги

BNDD

-

BBSB
99.7%

Потребительский циклический сектор

BNDD

-

BBSB

-

Потребительский защитный сектор

BNDD

-

BBSB

-

Энергетика

BNDD

-

BBSB

-

Здравоохранение

BNDD

-

BBSB

-

Промышленность

BNDD

-

BBSB

-

Недвижимость

BNDD

-

BBSB

-

Технологии

BNDD

-

BBSB

-

Коммунальные услуги

BNDD

-

BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC

Доходность на риск

BNDD vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.64

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
4.47

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.54

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.89

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

16.07

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BBSB равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.64

-2.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

2.36

-2.69

Просадки

Сравнение просадок BNDD и BBSB

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-1.57%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-0.86%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-0.96%

-19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.46%

-0.18%

-26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-0.31%

-19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.21%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и BBSB

Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.36%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

0.85%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

1.27%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

1.66%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

1.66%

+11.71%

Сравнение комиссий BNDD и BBSB

BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и BBSB

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%

Часто задаваемые вопросы

BNDD and BBSB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.17%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, BBSB leads with 4.15% vs -3.83% for BNDD. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBSB has performed better with a 4.15% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BBSB has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.60% for BNDD.

They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.04% for BBSB.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDD и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор