Сравнение BNDD с BBSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB).
BNDD и BBSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и BBSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | -1.01% |
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.25%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и BBSB
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.07%.
Доходность на риск
BNDD vs. BBSB — Ранг доходности на риск
BNDD
BBSB
Сравнение BNDD c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 2.51 | -3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 4.05 | -4.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.53 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.32 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 16.72 | -17.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.51 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 2.41 | -2.76 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и BBSB составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и BBSB
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BBSB в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и BBSB
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и BBSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -1.57% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -0.86% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -0.48% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -0.31% | -18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.22% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и BBSB
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.51% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 0.82% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 1.46% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 1.69% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 1.69% | +11.86% |